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基于漸進展開法的CEV兩值期權定價研究
聞翠; 唐風琴; 劉婉璐 淮北師范大學數學科學學院; 安徽淮北235000
關鍵詞：cev模型 兩值期權 漸進展開法
摘要：文章借助于漸進展開法求解不變方差彈性(constant elasticity of variance,CEV)過程下兩值期權的定價問題,將漸進展開法應用于求解CEV模型下兩值期權的定價,通過求解拋物型偏微分方程定解問題,再確定兩值期權定價的漸進解,并對求出的漸進解進行收斂性分析,利用數值算例進行驗證.研究表明,基于漸進展開法的CEV兩值期權定價是有效的,且漸進解很好逼近于標準CEV模型下的二值期權定價漸進解.
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